Filtro Crossover Medio Móvil

Sistema de Crossover Promedio Móvil con Filtro RSI Los sistemas simples tienen las mejores posibilidades de éxito si no se convierten demasiado en curva. Sin embargo, agregar un filtro simple a un sistema robusto puede ser una gran manera de mejorar su rentabilidad, siempre que también analice cómo puede alterar cualquier riesgo o sesgo incorporado en el sistema. El sistema de crossover de media móvil con filtro RSI es un excelente ejemplo de esto. Acerca del sistema Este sistema utiliza el SMA de 30 unidades para el promedio rápido y el SMA de 100 unidades para el promedio lento. Debido a que su promedio de movimiento rápido es un poco más lento que el SPY 10/100 Long Only Moving Average Crossover System. Debería generar menos señales comerciales totales. Será interesante ver si esto conduce a una mayor tasa de ganancias. El sistema también utiliza el indicador RSI como filtro. Esto está diseñado para mantener el sistema fuera de los comercios en los mercados que no son tendencia, lo que también debería conducir a una mayor tasa de ganancias. El sistema entra en una posición larga cuando la SMA de 30 unidades cruza por encima de la SMA de 100 unidades si el RSI está por encima de 50. Se introduce en una posición corta cuando la SMA de 30 unidades cruza por debajo de la SMA de 100 unidades si el RSI es inferior a 50. El sistema sale Una posición larga si el SMA de 30 unidades cruza de nuevo por debajo del SMA de 100 unidades o si el RSI cae por debajo de 30. Sale de una posición corta si el SMA de 30 unidades cruza encima del SMA de 100 unidades o si el RSI supera los 70. También implementa una parada de arrastre que se basa en la volatilidad del mercado y establece una parada inicial en el mínimo más reciente para una posición larga o el máximo más reciente para una posición corta. SMA RSI gt 50 30 unidad SMA cruza por debajo de 100 unidades SMA RSI lt 50 30 unidades SMA cruza por debajo de 100 unidades SMA, o RSI cae por debajo 30 o Trailing Stop se golpea o se detiene Stop inicial cuando: 30 unidades SMA cruzan por encima de la unidad SMA 100, o RSI se eleva por encima de 70, o Trailing Stop es alcanzado, o Stop inicial se golpea Backtesting Resultados Los resultados backtesting I Encontrado para este sistema fueron desde el Euro vs dólar EE. UU. mercado de 2004 a 2011 utilizando un período de tiempo diario. Durante esos siete años, el sistema sólo hizo 14 operaciones, por lo que definitivamente filtró una gran parte de la acción. La cuestión es si filtró o no los buenos oficios o los malos. De esos 14 oficios, ocho fueron ganadores y seis perdedores. Eso le da al sistema una tasa de 57 victorias, que sabemos que se puede negociar con gran éxito siempre que la tasa de ganancias también es fuerte. Backtesting informes para los sistemas de Forex utilizar un stat llamado factor de ganancias. Este número se calcula dividiendo el beneficio bruto por la pérdida bruta. Esto nos da el beneficio promedio que podemos esperar por unidad de riesgo. Los resultados de este informe de backtesting dieron a este sistema un factor de beneficio de 3,61. Esto significa que a largo plazo, este sistema proporcionará retornos positivos. Para un punto de comparación, el Triple Moving Average Crossover System sólo tenía un factor de beneficio de 1,10, por lo que el Moving Average Crossover System con RSI es probable que sea tres veces más rentable. Esto significa que el uso de un número mayor para el promedio de movimiento rápido y la adición del filtro RSI debe filtrar algunos de los comercios menos productivos. Estas cifras son apoyadas por el hecho de que la ganancia promedio fue un poco más del doble de la pérdida promedio. Sin embargo, a pesar de estas razones positivas, el sistema sufrió una reducción máxima de casi 40. Tamaño de la Muestra El hecho de que este sistema da tan pocas señales es tanto su mayor fortaleza como su mayor debilidad. Poner menos operaciones y mantenerlas por períodos más largos evitará que los costos de transacción se conviertan en un factor. Sin embargo, el análisis de 14 operaciones que se produjeron a lo largo de siete años podría llevar a los resultados a ser sesgada debido a la pequeña muestra de tamaño. Tengo curiosidad de saber cómo este sistema se habría realizado si se negoció a través de una docena de pares de divisas diferentes en el mismo período de tiempo. Además, ¿cómo habría funcionado si el backtest retrocediera 50 años o probara el sistema en índices bursátiles o en materias primas. Hay estadísticas claramente positivas para justificar una mayor exploración de este sistema, pero sería absurdo para el comercio de dinero real sobre la base de los resultados de 14 operaciones. Ejemplo de Trading Un ejemplo de este sistema en funcionamiento se puede ver en el gráfico actual del FXI. Alrededor del 18 de marzo de este año, la SMA de 30 días cruzó por debajo de la SMA de 100 días. En ese momento, el RSI también estaba por debajo de los 50. Esto habría desencadenado una posición corta en algún lugar por debajo de 36. La parada inicial probablemente habría sido colocada por encima de la alta reciente a 38. A mediados de abril, el precio había caído a 34 y Nos habríamos estado sentando en un beneficio agradable. El precio luego rebotó a casi disparar nuestra parada inicial a 38 a principios de mayo antes de estrellarse casi todo el camino a 30 a finales de junio. Se ha recuperado desde entonces a la gama 34. En ningún momento durante ninguna de estas acciones la SMA de 30 días retrocedió por encima de la SMA de 100 días, y la RSI permaneció por debajo de 70. Por lo tanto, ninguno de los dos habría desencadenado una salida. Mientras que el precio se acercó a nuestra parada inicial, no llegamos, así que nos hubieran mantenido en el comercio. La única cosa que podría haber causado una salida habría sido la parada de arrastre, que habría dependido de cuánta volatilidad lo establecimos para permitir. Todavía es temprano para decir si querríamos haber sido detenido o no. Acerca del indicador RSI El indicador RSI fue desarrollado por J. Welles Wilder y apareció en su libro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Es un indicador de momento que oscila entre cero y 100, indicando la velocidad y el cambio de precio. Muchos comerciantes de impulso utilizan RSI como un indicador de sobrecompra / sobreventa. RSI se calcula calculando primero RS, que es la ganancia media de los últimos n períodos dividida por la pérdida promedio de los últimos n períodos. El valor de n es generalmente de 14 días. RS (Promedio de Ganancia) / (Promedio de Pérdida) Una vez que RS se calcula, se utiliza la siguiente ecuación para hacer que el valor en un oscilador indicador: RSI 100 8211 100 / (1 RS) Esto nos dará un valor entre cero y 100. Cualquier Valor por encima de 70 se considera generalmente sobrecompra, y cualquier valor por debajo de 30 se considera sobreventa. Sin embargo, dado que este sistema es un sistema de tendencia, la sobrecompra y la sobreventa no tienen sus connotaciones negativas habituales. Comentarios al usar un m. a. Estrategia que tomar en consideración la tasa de interés de la moneda también .. usted utiliza el dólar como su moneda base He negociado acciones antes, pero nunca forex, y estoy tratando de construir algo con python, un forex con un 8gt20 long8lt20 corto , Pero todavía me estoy preguntando si necesito incorporar la tasa de interés de cada moneda en el análisis para el pampl. Gracias por tu tiempo. Jorge Medellin 106ox72mx6frx69ax40gx6dax69108x2e99o109 PS. Sé que el jokey es tan importante como el caballo, así que en este caso ESTOY SIGNIFICATIVO FOREX como monedas en comparación con contratos de futuros o contratos a plazo. Gracias por su nota. La tasa bruta de interés en sí misma no es la parte importante. Somos, después de todo, las parejas de comercio. La moneda fuerte será la que tenga la mayor expectativa de aumento de las tasas de interés. No prestaría mucha atención a las tasas de interés, al menos por el momento. Los comerciantes se preocupan mucho más por la flexibilización cuantitativa que la tasa de interés en este momento. QE es mucho más importante y peligroso. Dejar un comentario Cancelar respuesta Señales de Screener Señal Bull Cuando el promedio de movimiento rápido cruza a por encima de la media lenta. Bear Signal Cuando el promedio de movimiento rápido cruza por debajo de la media de movimiento lento. Ejemplo 1 Para establecer el promedio de movimiento de crossover: Haga clic en el filtro de promedio móvil (exponencial) Elija entre una señal de Bull o una señal de Bear Seleccione una primera media móvil o precio de cierre (Close) si desea identificar crossovers de cierre de precios Seleccione una segunda media móvil Seleccione el número de días en los que debe haber ocurrido o excluido el crossover. Haga clic en Agregar para agregar el filtro. Ejemplo 2 Para buscar existencias que están en una tendencia ascendente a largo plazo: Vaya a Stock Screener Reset Seleccione ASX 200 bajo Índices y Listas de Vigilia Seleccione 200 como Máximo Retorno Haga clic en el filtro de Media Móvil (Exponencial) Seleccione Bull Signal Select 5 días Y MA de 100 días Introduzca 9999 días Añadir Clasificar la devolución haciendo clic en el encabezamiento de la columna MA (5,100) Cuanto más alto sea el número en la columna MA (5,100), más tiempo el MA rápido se ha mantenido por encima de la MA lenta (21 días es 1 Mes 63 días es de 3 meses). Filtro de triángulo de crossover de media móvil en las devoluciones de 1 período Muchos comerciantes que utilizan análisis técnicos favorecen el crossover de media móvil como indicador de momento. Calculan las medias móviles a corto plazo menos las a largo plazo de los precios, y van mucho tiempo si este indicador sólo se convierte en positivo, o ir corto si se convierte en negativo. Esto parece bastante intuitivo. Lo que no es obvio, sin embargo, es que el MA Crossover no es más que una estimación del retorno compuesto promedio reciente. Pero justo cuando usted puede ser tentado a zanjar este indicador a favor del retorno compuesto promedio, puede demostrarse que el Crossover MA es también un filtro de triángulo en los retornos de un período. (Un filtro de triángulo en el procesamiento de señal es un conjunto de pesos impuestos a una serie de tiempo que aumenta linealmente con el tiempo hasta cierto punto, y luego disminuye linealmente con el tiempo hasta el momento actual.) Véase el diagrama al final de este artículo. ¿Por qué esta interpretación es interesante? Eso es porque nos lleva a considerar otros filtros más sofisticados (como el menos cuadrado, Kalman, o filtros wavelet) como posibles indicadores de momento. En colaboración con mi ex participante en el taller, Alex W., inspirado en este artículo de Bruder et. Alabama. . Presentamos las derivaciones a continuación. Primero, tenga en cuenta que calcularemos la media móvil de los precios de los troncos y, no de los precios brutos. Por supuesto, no hay pérdida o ganancia en la información que va de los precios a los precios de registro, pero hará que nuestro análisis sea posible. Si escribimos MA (t, n1) para indicar la media móvil de n1 log de precios que terminan en el momento t, entonces el promedio móvil de crossover Es MA (t, n1) - MA (t, n2), suponiendo n1lt n2. Por definición, si interpretamos MA (t, n1) como una aproximación del precio de log en el punto medio (n1-1) / 2 del intervalo de tiempo t-n11, t, y MA (t-n1, n2-n1) Como una aproximación del precio del log en el punto medio (n2-n1-1) / 2 del intervalo de tiempo t-n1, t (n2-n1), entonces MA (t, n1) - MA (t-n1, n2 - n1) es una aproximación del rendimiento total durante un período de tiempo de n2 / 2. Si escribimos este rendimiento total como una tasa media de crecimiento compuesto r multiplicada por el período n2 / 2, obtenemos MA (t, n1) - MA (t, n2) 8776 (n2-n1) / n2 (n2 / 2) rr 8776 2 / (n2-n1) MA (t, n1) - MA (t, n2) como se muestra en la ecuación 4 del documento citado anteriormente. (Nótese que los papeles de n1 y n2 se invierten en ese papel.) A continuación, mostraremos por qué el crossover MA es también un filtro triangular en los retornos de un período. Simplificando la notación fijando t para ser 0, escribiendo los retornos de t-1 a t como R (t), esto se hace notar que la última línea anterior es simplemente el retorno acumulativo total de - n2 a - n1, que puede escribirse como Podemos ver que los coeficientes de Rs de t-n22 a - n1 forman el lado izquierdo de un triángulo con pendiente positiva, y los de t-n11 a 0 forman el lado derecho de la Triángulo con pendiente negativa. La gráfica (haga clic para ampliar) a continuación muestra los coeficientes en función del tiempo, con n210, n17 y tiempo actual como t0. El punto más a la derecha es el peso para R (0): el retorno de t-1 a 0. Q. E.D. Ahora espero que esté listo para pasar a un filtro de wavelets P. S. Es maravilloso poder comprobar la corrección del álgebra desordenada como ésos arriba con un programa simple de Matlab Nuevo aviso de servicio Nuestra empresa QTS Capital Management ha lanzado recientemente un programa de cuentas administradas de FX. Utiliza una de las estrategias de inversión de media que hemos estado negociando con éxito en nuestro fondo durante los últimos tres años, y sigue siendo fuerte a pesar de la baja volatilidad en los mercados. Los beneficios de una cuenta administrada son que los clientes conservan la propiedad total y el control de sus fondos en todo momento, y pueden decidir con qué nivel de apalancamiento se sienten cómodos. A diferencia de ciertos operadores de FX en alta mar, QTS es un CPO / CTA regulado por la National Futures Association y la Commodity Futures Trading Commission. Los lectores pueden estar interesados ​​en mi próxima serie de talleres que se celebrará en Londres, del 3 al 7 de noviembre. Por favor, siga el enlace en la parte inferior de esta página para obtener información. Sígueme en Twitter: chanep Usted negocia la revisión media de la extensión de 2 pares de la moneda diferentes o apenas negociando la revisión media de una posición franca de un solo par de la moneda Le gusta GBPUSD, ha caído abruptamente en días recientes bajo la preocupación de las implicaciones potenciales De la independencia escocesa. En su opinión, además de poner un stoploss duro en el programa de comercio, qué otros algoritmos que pueden ayudar cuando se produce este tipo de descomposición inesperada Thx Negociamos spreads de pares de divisas. En términos generales, no es una buena idea entrar en un comercio de media revertir cuando anticipamos noticias importantes que pueden afectar la moneda de un país. Lo que Yahoo, Google o IB reportan como precio de cierre es sólo el último precio capturado en cualquiera de las docenas de intercambios en los Estados Unidos. Estos precios tienden a generar un rendimiento de backtest erróneo, ya que no podemos estar seguros de que podemos ejecutar a ese precio históricamente. El único precio de cierre que importa es el precio de cierre quotoconferencial de la bolsa primaria, obtenible si se suscribe a Bloomberg o si tiene acceso a datos históricos de alta frecuencia (1ms). Gracias por su respuesta Ernie. Otra cosa: ¿Usted encuentra la métrica Max Drawdown / Volatilidad útil Max Drawdown escalas con vol (no de forma lineal, aunque) lo que significa que uno necesita para estandarizar las retiradas de alguna manera.